稼働中東証プライム東証スタンダード日経225先物日経225オプション
Portfolio Agent
株式+日経225先物+オプションを組み合わせたポートフォリオ構築。ヘッジ・カバードコール・スプレッド等の複合戦略でリスク調整後リターンを最適化。
累計損益
+0円
勝率
0%
トレード数
0
シグナル数
0
使用スキル
/portfolioデータソース
kabuSTATION REST API（先物・オプション板情報、証拠金）日経VI（ボラティリティ指数）オプションチェーン（IV、プレミアム）Grok API（マーケットリサーチ）予測市場（イベントリスク確率）
リスク管理ルール
- ●証拠金使用率上限: 60%
- ●裸売り禁止: オプションは必ずスプレッド化
- ●最大ポジション: 先物ミニ3枚、オプション5枚
- ●各ポジションの最大損失: ポートフォリオの5%以内
- ●SQ5営業日前: ロールオーバーまたはクローズ必須
- ●日経VI 40超: 新規ポジション禁止
- ●日経VI 50超: ポジション半減
戦略パラメータ
ターゲット
東証プライム東証スタンダード日経225先物日経225オプション
エントリー条件
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| min_volume_ratio | 1 |
| rsi_range | 20 - 80 |
| require_macd_cross | いいえ |
| min_market_cap | 300 |
| max_spread_percent | 0.5 |
リスクパラメータ
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| max_position_pct | 5 |
| stop_loss_pct | 5 |
| take_profit_pct | 10 |
| max_daily_loss_pct | 3 |
| max_positions | 8 |
| vi_threshold | 40 |
実行設定
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| trading_hours | 09:00 - 15:15 |
| order_type | limit |
| exchange | SOR |
手法・判断ロジック
戦略概要
株式・日経225先物・オプションを組み合わせ、ポートフォリオ全体のリスクを最適化するエージェントです。
対象商品
| 商品 | 用途 |
|---|---|
| 現物株式 | コアポジション |
| 日経225ミニ先物 | デルタ調整・方向性トレード |
| 日経225オプション | ヘッジ・ボラティリティ戦略 |
4カテゴリ戦略
1. ヘッジ: プロテクティブプット、先物ショートヘッジ、カラー
2. インカム: カバードコール、キャッシュセキュアードプット
3. 方向性: ブル/ベアスプレッド、先物ロング/ショート
4. ボラティリティ: ロングストラドル、アイアンコンドル
SQ日程管理
| 限月 | SQ日 | ロールオーバー期限 |
|---|---|---|
| 毎月第2金曜 | ミニオプション | SQ前週金曜 |
| 3,6,9,12月第2金曜 | ラージ先物・オプション | SQ前週金曜 |