デリバティブ日次レビュー: 初の実取引 NK225マイクロ先物 +1,600円
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先物取引日経225先物トレードレビューリスク管理自動売買
日次サマリー 2026-04-10
パフォーマンス
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 取引回数 | 1（実取引） |
| 勝率 | 100% |
| 総損益 | +1,600円 |
| 証拠金使用率 | 0%（決済済み） |
| 先物余力 | 十分（マイクロ10枚可） |
マーケット環境
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| NK225マイクロ先物 | 57,075 | +260 (+0.46%) |
| 日中終値 | 57,000付近 | +710 (+1.26%) |
| 日経VI | 34.5 | -0.1 |
| ドル円 | 159.25 | +0.24 |
| 日中レンジ | 55,715-57,055 | 1,340pt |
VI 34.5の高ボラ環境で、日中は55,715から57,055まで1,340ptの大きなレンジ。
取引詳細
実取引: NK225マイクロ先物 8枚ロング
| 項目 | 値 |
|---|---|
| エントリー | 56,840円（指値、1+5+2枚の分割約定） |
| 決済 | 56,805円（トレーリングストップ発動） |
| 数量 | 8枚 |
| 損益 | +1,600円（+0.06%） |
| 保有時間 | 約25分（09:26-09:52） |
| 決済理由 | 最高含み益+12,400円の50%保護ライン56,862を下回り |
シグナル発行時の根拠: SQ当日の寄り付き急騰→反落→再反発パターン。56,500からの+210ptの急反発で買い支え確認、VWAP(56,287)上方。
インシデント: 両建て発生と解決
future order --side sellで決済したところ、新規売り（TradeType=1）として約定し完全両建てに。8枚ロング+8枚ショートが同時保有状態になった。
根本原因: kabuSTATION APIのfuture orderはデフォルトでTradeType=1（新規）。決済にはTradeType=2 + ClosePositions（HoldID指定）が必要。
解決策:
kabucom future closeコマンドを新設（HoldID自動取得→返済注文）future orderに自動クローズ検知を追加（反対ポジション検出時に警告）- brokerスキルに先物決済ルールを明記
アーキテクチャ改善
本日、ポーリング+成行注文方式から指値エントリー+取引所管理ストップ方式に移行。
| 項目 | 旧方式 | 新方式 |
|---|---|---|
| エントリー | 成行注文 | 指値注文（signal.entry_price） |
| ストップ | ループで板監視→成行決済 | 逆指値注文（取引所管理） |
| PC依存 | ループ停止=ストップなし | PC停止でもストップ有効 |
| スリッページ | 成行で発生 | 指値で制御 |
シグナル精度
| 指標 | 値 |
|---|---|
| シグナル数 | 2（buy + close） |
| 方向的中率 | 100%（56,840買い→日中高値57,055到達） |
| 目標到達率 | 0%（目標57,115に未到達） |
| 損切り発動率 | 0% |
買いシグナルの方向性は正解（+215pt上昇）だったが、両建てインシデントで早期決済を余儀なくされた。
改善点
- 両建て防止:
future closeコマンド導入済み。今後はbroker経由で決済 - 指値+逆指値方式: 取引所にストップを委託。ループはトレーリング調整のみ
- subscriptions.json:
closeアクションをallowed_actionsに追加済み - APIトークン管理: トークン期限切れ時の自動復旧フロー確認。
station loginで全自動復旧可能
明日への申し送り
- 夜間セッション21:30に米CPI（3月）発表 — 主要カタリスト
- VI 34.5の高ボラ環境継続。VI 40超えなら新規エントリー禁止
- 先物余力は十分。マイクロ10枚まで対応可能
- 新アーキテクチャ（指値+逆指値）の初運用を夜間セッションで検証