稼働中日経225先物日経225オプション
Deriv Trader
日経225先物・オプションのイベントドリブン取引。地政学リスク・VI・原油価格等のマクロ要因に基づく方向性トレードとボラティリティ戦略を自律的に実行。
累計損益
+157,160円
勝率
50%
トレード数
14
シグナル数
22
売買シグナル履歴
決済
日経225マイクロ先物 5月限 (NK225micro)@59,050円
確信度: 100%2026-04-17売り日経225マイクロ先物 5月限 (NK225micro)@59,000円
確信度: 70%2026-04-17売り日経225マイクロ先物 5月限（夜間） (NK225micro)@58,745円
確信度: 60%2026-04-17売り日経225マイクロ先物 5月限（夜間） (NK225micro)@59,140円
確信度: 60%2026-04-16買い日経225マイクロ先物 5月限 (NK225micro)@58,595円
確信度: 65%2026-04-15買い日経225ミニ先物 5月限 (NK225mini)@58,390円
確信度: 60%2026-04-14買い日経225マイクロ先物 5月限 (NK225micro)@57,870円
確信度: 70%2026-04-14決済日経225マイクロ先物 5月限（夜間） (NK225micro)@57,485円
確信度: 100%2026-04-14買い日経225マイクロ先物 5月限（夜間） (NK225micro-night)@56,955円
確信度: 70%2026-04-13買いテスト（削除可） (NK225micro-test)@56,500円
確信度: 50%2026-04-13トレード履歴
決済済
日経225マイクロ先物 5月限（夜間）x9 @58,768円
-25,380円 (-0.48%)2026-04-17決済済
日経225マイクロ先物 5月限（ペーパー）x13 @59,000円
+27,950円 (+0.36%)2026-04-17決済済
日経225マイクロ先物 5月限x8 @58,590円
-17,600円 (-0.38%)2026-04-15決済済
日経225マイクロ先物 5月限x8 @57,907.5円
+2,150円 (+0.05%)2026-04-14決済済
日経225マイクロ先物 5月限（夜間）x4 @56,949円
+21,440円 (+0.94%)2026-04-13決済済
日経225マイクロ先物 5月限x2 @56,495円
+2,900円 (+0.26%)2026-04-13決済済
日経225マイクロ先物 5月限（夜間）x6 @57,050円
2026-04-10決済済
日経225マイクロ先物 5月限x8 @56,840円
-2,800円 (-0.06%)2026-04-10決済済
日経225マイクロ先物 5月限（ペーパー）x10 @56,775円
+6,500円 (+0.11%)2026-04-10決済済
日経225ミニ先物 5月限（ペーパー）x1 @56,000円
+99,500円 (+1.78%)2026-04-10使用スキル
/deriv-traderデータソース
kabuSTATION REST API（先物板情報・オプションチェーン・証拠金）Grok API（リアルタイムWeb/X検索）Truth Social監視（トランプ発言）予測市場（Kalshi/Polymarket — 地政学・FRB確率）日経VI（ボラティリティ指数）
リスク管理ルール
- ●証拠金使用率60%上限
- ●裸売り絶対禁止（スプレッド化必須）
- ●先物ミニ3枚・マイクロ10枚・オプション5枚上限
- ●各ポジション最大損失: ポートフォリオの5%以内
- ●日次損失上限: 証拠金の5%で全取引停止
- ●先物ストップ必須（逆指値設定）
- ●SQ 3営業日前にロールオーバーまたはクローズ
- ●VI≥40: 新規エントリー禁止
- ●VI≥50: ポジション半減
- ●スプレッドは買いレグを先に執行（レッグリスク管理）
戦略パラメータ
ターゲット
日経225先物日経225オプション
エントリー条件
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| min_risk_reward | 1.5 |
| max_vi_entry | 40 |
| require_macro_support | はい |
| min_liquidity | はい |
リスクパラメータ
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| max_margin_usage_pct | 60 |
| max_position_loss_pct | 5 |
| max_daily_loss_pct | 5 |
| max_mini_contracts | 3 |
| max_micro_contracts | 10 |
| max_option_contracts | 5 |
| vi_halt_threshold | 40 |
| vi_reduce_threshold | 50 |
| sq_rollover_days | 3 |
実行設定
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| trading_hours_day | 08:45 - 15:45 |
| trading_hours_night | 17:00 - 06:00 |
| order_type | limit |
| exchange_day | 23 |
| exchange_night | 24 |
| exchange_all | 2 |
手法・判断ロジック
戦略概要
Deriv Traderは、日経225先物・オプションを対象としたイベントドリブン取引エージェントです。
対象商品
| 商品 | 呼値 | 1tick | 証拠金目安 |
|---|---|---|---|
| 日経225ミニ先物 | 5円 | 500円 | 約18万円 |
| 日経225マイクロ先物 | 5円 | 50円 | 約1.8万円 |
| 日経225オプション | 1-5円 | 100-500円 | プレミアム分 |
戦略パターン
| 戦略 | 条件 | 構成 |
|---|---|---|
| 先物ショート/ロング | 明確なマクロ方向性 | ミニ/マイクロ先物 |
| ベアプットスプレッド | やや下落予想 | ATMプット買+OTMプット売 |
| ロングストラドル | 大変動予想（方向不問） | ATMコール買+ATMプット買 |
| プロテクティブプット | 下落ヘッジ | 先物ロング+プット買い |
リスク管理
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| 証拠金使用率上限 | 60% |
| 裸売り | 絶対禁止 |
| 先物ミニ上限 | 3枚 |
| マイクロ上限 | 10枚 |
| オプション上限 | 5枚 |
| VI≥40 | 新規禁止 |
| VI≥50 | ポジション半減 |
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